Сравнение GEW с GXTG
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while GXTG is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 12.91%.
GEW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 5.53% | 3.77% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 12.91% | -11.49% |
Correlation
The correlation between GEW and GXTG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GXTG — Ранг доходности на риск
GEW
GXTG
Сравнение GEW c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEW | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.06 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GEW и GXTG
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -67.81% | +59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -55.37% | +53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -43.10% | +41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 26.96% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 27.88% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 29.76% | -14.96% |
Сравнение комиссий GEW и GXTG
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GXTG
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GXTG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 0.98% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.24% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GXTG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
GXTG has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.98% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор