Сравнение GEW с VAMO
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GEW charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности GEW и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 5.25%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам GEW и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.25% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GEW and VAMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. VAMO — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VAMO
Сравнение GEW c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и VAMO
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -41.84% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.92% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 11.17% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.16% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.10% | -3.60% |
Сравнение комиссий GEW и VAMO
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и VAMO
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and VAMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
GEW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.62% for VAMO.
GEW is categorized as Global Equities, while VAMO is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для GEW и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор