Сравнение GEW с GMOM
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEW charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 10.64%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36K | $7.97K | $30.89K | |
| $376.16K | $312.65K | $259.29K |
Сравнение доходности по годам GEW и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 5.39% |
Correlation
The correlation between GEW and GMOM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GMOM — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOM
Сравнение GEW c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и GMOM
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -25.03% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.77% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.68% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.36% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.94% | +1.08% |
Сравнение комиссий GEW и GMOM
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GMOM
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GMOM в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GMOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.22% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.96% for GMOM.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор