Сравнение GEW с GMOM
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.43%.
GEW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам GEW и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 5.53% | 3.77% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.43% | 6.82% |
Correlation
The correlation between GEW and GMOM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GMOM — Ранг доходности на риск
GEW
GMOM
Сравнение GEW c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GEW и GMOM
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -25.03% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -4.83% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -7.81% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.97% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.47% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.86% | +1.94% |
Сравнение комиссий GEW и GMOM
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GMOM
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GMOM в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 0.98% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GMOM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.98% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.96% for GMOM.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор