Сравнение GEW с GMOM
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 5.67%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам GEW и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.67% | 5.39% |
Correlation
The correlation between GEW and GMOM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GMOM — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOM
Сравнение GEW c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и GMOM
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -25.03% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -7.25% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -7.79% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.54% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.50% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.91% | +1.59% |
Сравнение комиссий GEW и GMOM
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GMOM
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GMOM в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GMOM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.96% for GMOM.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор