Сравнение GEW с VEGA
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GEW charges 0.29%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности GEW и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 6.54%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам GEW и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.54% | 2.48% |
Correlation
The correlation between GEW and VEGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. VEGA — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение GEW c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и VEGA
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -28.37% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.78% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.54% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.36% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.72% | +1.78% |
Сравнение комиссий GEW и VEGA
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и VEGA
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью VEGA в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and VEGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
GEW and VEGA have nearly identical dividend yields, around 1.27%.
They also come from different issuers: Cambria and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для GEW и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор