Сравнение GEW с WLDR
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности GEW и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.13%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.13% | 3.47% |
Correlation
The correlation between GEW and WLDR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. WLDR — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение GEW c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и WLDR
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -44.69% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.83% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -8.57% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.57% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.47% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 21.01% | -6.51% |
Сравнение комиссий GEW и WLDR
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и WLDR
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WLDR в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.20% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and WLDR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 1.27% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для GEW и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор