Сравнение GEW с SYLD
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности GEW и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 15.40%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам GEW и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 15.40% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GEW and SYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. SYLD — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYLD
Сравнение GEW c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и SYLD
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -45.36% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.53% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.64% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и SYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.61% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 20.46% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 22.91% | -8.41% |
Сравнение комиссий GEW и SYLD
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и SYLD
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SYLD в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.92% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and SYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.
SYLD has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.59% for SYLD.
Подберите оптимальное распределение для GEW и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор