Сравнение GEW с SPY
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GEW is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEW charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности GEW и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.94%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам GEW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.94% | 3.13% |
Correlation
The correlation between GEW and SPY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. SPY — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение GEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и SPY
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -55.19% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.57% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.03% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 12.54% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.17% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.93% | -3.43% |
Сравнение комиссий GEW и SPY
GEW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и SPY
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and SPY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GEW.
GEW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.01% for SPY.
GEW is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для GEW и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор