Сравнение GEW с GAA
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.82%.
GEW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам GEW и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 5.53% | 3.77% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.82% | 3.06% |
Correlation
The correlation between GEW and GAA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GAA — Ранг доходности на риск
GEW
GAA
Сравнение GEW c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GEW и GAA
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -26.57% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.85% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 9.22% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 11.30% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 11.10% | +3.70% |
Сравнение комиссий GEW и GAA
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GAA
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GAA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.64% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 0.98% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GAA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.98% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор