Сравнение GEW с GAA
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEW показывает доходность 7.16%, а GAA немного ниже – 7.15%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам GEW и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.15% | 2.69% |
Correlation
The correlation between GEW and GAA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GAA — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAA
Сравнение GEW c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и GAA
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -26.57% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.69% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.84% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.44% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 11.35% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 11.09% | +3.41% |
Сравнение комиссий GEW и GAA
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GAA
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GAA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.55% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and GAA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор