PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEW с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEW и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.47%.


GEW

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.33%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACWV

1 день
0.32%
1 месяц
-0.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.47%
1 год
3.41%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEW и ACWV


Correlation

The correlation between GEW and ACWV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Equal Weight ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

GEW vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEW c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEWACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

GEW vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEW и ACWV

Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и ACWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEWACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-28.82%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.81%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.11%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GEW и ACWV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEWACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

8.02%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

10.27%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.29%

+2.21%

Сравнение комиссий GEW и ACWV

GEW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEW и ACWV

Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ACWV в 1.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
1.96%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
1.27%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GEW and ACWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GEW.

ACWV has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.27% for GEW.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEW и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор