Сравнение GEVO с DUK
GEVO (Gevo, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GEVO returned -36.28%/yr vs 8.65%/yr for DUK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -36.28% против 8.65% соответственно.
GEVO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- -36.28%
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам GEVO и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | -11.50% | -4.31% | 80.17% | -38.95% | -55.61% | 0.71% | 83.98% | 17.86% | -83.40% | -82.94% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between GEVO and DUK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between GEVO and DUK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEVO:
$419.20M
DUK:
$94.90B
GEVO:
-$0.05
DUK:
$6.61
GEVO:
2.39
DUK:
2.85
GEVO:
0.94
DUK:
1.77
GEVO:
$174.42M
DUK:
$33.29B
GEVO:
$40.88M
DUK:
$19.45B
GEVO:
$21.28M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVO vs. DUK — Ранг доходности на риск
GEVO
DUK
Сравнение GEVO c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEVO | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.80 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.95 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.49 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и DUK
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.92% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -10.88% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -11.59% | -60.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -24.16% | -70.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -37.37% | -62.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.93% | -92.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -10.85% | -83.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 4.47% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и DUK
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 4.90% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.92% | 10.88% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.15% | 14.39% | +72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 17.80% | +74.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.72% | 20.37% | +135.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и DUK
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEVO и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEVO и DUK
GEVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
GEVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
GEVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEVO and DUK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVO has higher volatility (16.05%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, GEVO dropped -100.00% vs DUK's -71.92%.
GEVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVO и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор