Сравнение GEVO с DUK

С начала года, GEVO показывает доходность 81.03%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -49.64% против 6.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 34.40% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.