PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GEVO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GEVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEVO
Gevo, Inc.		19.75%-4.31%80.17%-38.95%-55.61%0.71%83.98%17.86%-83.40%-82.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -31.15% против 12.24% соответственно.

GEVO

1 день
-12.27%
1 месяц
26.05%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.75%
1 год
110.09%
3 года*
15.86%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-31.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gevo, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с GEGEVO с BLNKGEVO с CEGGEVO с VTIGEVO с PLTRGEVO с VOOGEVO с DUK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GEVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.41

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.41

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.61

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEVO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.46

-0.81

Корреляция

Корреляция между GEVO и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GEVO и ^GSPC

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GEVO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-12.14%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.01%

-25.43%

-69.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-33.92%

-65.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.78%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.49%

-10.75%

-83.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

2.60%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и ^GSPC

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEVO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.91%

5.37%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

9.55%

+34.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.44%

18.33%

+69.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.94%

16.90%

+77.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.58%

18.05%

+138.53%