Сравнение GEVO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или ^GSPC.
Основные характеристики
| GEVO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.92% | 17.24% |
| Дох-ть за 1 год | -42.35% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | -49.20% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.44% | 13.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.31% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 84.47% | 12.37% |
| Макс. просадка | -100.00% | -56.78% |
| Текущая просадка | -100.00% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между GEVO и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и ^GSPC
С начала года, GEVO показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -56.31% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GEVO и ^GSPC
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и ^GSPC
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.