Сравнение GEVO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и ^GSPC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEVO показывает доходность 24.14%, а ^GSPC немного ниже – 23.56%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -53.03% против 11.10% соответственно.
GEVO
24.14%
-53.99%
104.69%
17.07%
-8.65%
-53.03%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| GEVO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 40.92% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 105.41% | 12.27% |
| Макс. просадка | -100.00% | -56.78% |
| Текущая просадка | -100.00% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEVO и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GEVO и ^GSPC
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и ^GSPC
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.