PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GEVO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GEVO и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GEVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
6.72%
GEVO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEVO:

0.66

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

GEVO:

1.83

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

GEVO:

1.21

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

GEVO:

0.74

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

GEVO:

2.26

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

GEVO:

32.68%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GEVO:

112.54%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

GEVO:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GEVO:

-100.00%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -50.07% против 11.04% соответственно.


GEVO

С начала года

-27.27%

1 месяц

-21.24%

6 месяцев

86.21%

1 год

80.35%

5 лет

-5.45%

10 лет

-50.07%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEVO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVO
Ранг риск-скорректированной доходности GEVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEVO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.661.62
Коэффициент Сортино GEVO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.832.20
Коэффициент Омега GEVO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.30
Коэффициент Кальмара GEVO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.742.46
Коэффициент Мартина GEVO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.2610.01
GEVO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.66
1.62
GEVO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GEVO и ^GSPC

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-2.13%
GEVO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и ^GSPC

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.25%
3.43%
GEVO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab