Сравнение GEVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEVO показывает доходность 24.14%, а VTI немного ниже – 24.13%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -53.03% против 12.59% соответственно.
GEVO
24.14%
-53.99%
104.69%
17.07%
-8.65%
-53.03%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| GEVO | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 40.92% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 105.41% | 12.54% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -100.00% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEVO и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и VTI
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и VTI
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и VTI
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.