PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с VBK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past year, GEV returned 105.08% vs 34.10% for VBK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 50.00%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 18.24%.

GEV

1 день
4.08%
1 месяц
-6.69%
С начала года
50.00%
6 месяцев
43.89%
1 год
105.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и VBK

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		50.00%99.02%186.24%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%9.51%

Correlation

The correlation between GEV and VBK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between GEV and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

GEV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.72

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.99

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

11.23

+1.38

GEV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и VBK

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-58.68%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-11.44%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-0.36%

-14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.14%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

3.04%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VBK

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

7.47%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

15.66%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.28%

19.99%

+29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.63%

23.60%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.63%

22.93%

+30.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VBK

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.15%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GEV and VBK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (13.60%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs VBK's -58.68%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор