Сравнение GEV с MSTR
GEV (GE Vernova Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GEV returned 97.04% vs -67.62% for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 97.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам GEV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 54.30% |
Correlation
The correlation between GEV and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
MSTR:
$41.40B
GEV:
$34.12
MSTR:
-$40.19
GEV:
6.56
MSTR:
77.72
GEV:
18.38
MSTR:
1.13
GEV:
$39.38B
MSTR:
$490.47M
GEV:
$7.85B
MSTR:
$334.08M
GEV:
$3.32B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GEV
MSTR
Сравнение GEV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.88 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.27 | +12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и MSTR
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -99.86% | +61.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -76.53% | +51.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -73.84% | +55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -86.45% | +79.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 53.01% | -44.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и MSTR
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 21.60% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 57.34% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 71.15% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 90.79% | -37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 73.80% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и MSTR
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEV and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs MSTR's -99.86%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор