PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GEV returned 93.31% vs -33.92% for FICO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%.

GEV

1 день
3.74%
1 месяц
-11.47%
С начала года
44.12%
6 месяцев
40.23%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и FICO

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		44.12%99.02%186.24%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%55.24%

Correlation

The correlation between GEV and FICO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.14

The correlation between GEV and FICO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$255.86B

FICO:

$28.00B

EPS

GEV:

$34.12

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

GEV:

27.57

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

GEV:

6.56

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

GEV vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.67

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.76

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.65

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

-1.24

+12.51

GEV vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и FICO

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-79.26%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-52.12%

+27.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-50.50%

+32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-18.03%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

27.47%

-19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и FICO

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

14.33%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

39.21%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

50.67%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.62%

40.73%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

38.07%

+15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и FICO

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
691.68M
(GEV) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
86.8%
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and FICO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs FICO's -79.26%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор