PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с CBOE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, GEV returned 92.12% vs 33.75% for CBOE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GEV и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 16.31%.

GEV

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.54%
С начала года
40.98%
6 месяцев
47.35%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOE

1 день
3.67%
1 месяц
-16.45%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
33.75%
3 года*
29.54%
5 лет*
22.33%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и CBOE

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		40.98%99.02%186.24%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		16.31%29.96%10.71%

Correlation

The correlation between GEV and CBOE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

-0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$250.28B

CBOE:

$30.51B

EPS

GEV:

$34.12

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

GEV:

26.97

CBOE:

24.70

Коэффициент PEG

GEV:

0.12

CBOE:

0.46

Коэффициент P/S

GEV:

6.42

CBOE:

6.37

Коэффициент P/B

GEV:

17.98

CBOE:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

GEV vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.25

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.72

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.37

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

6.52

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

0.67

+2.31

Просадки

Сравнение просадок GEV и CBOE

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-43.23%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-24.69%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-20.59%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-11.40%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.19%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и CBOE

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.59%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

15.80%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

23.98%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.67%

27.20%

+21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

23.22%

+30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

25.34%

+28.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и CBOE

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CBOE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.99%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
1.27B
(GEV) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
52.6%
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and CBOE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.80%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CBOE's -43.23%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор