PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GETGX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GETGX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GETGX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GETGX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.56%2.11%9.53%9.86%-3.05%31.20%7.56%28.10%-10.50%15.45%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, GETGX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.96% соответственно.

GETGX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.58%
1 год
9.07%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.30%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с GETGX:
GETGX с FNKGETGX с FLMVXGETGX с VOOGETGX с FSMAXGETGX с VHGEXGETGX с VIIIXGETGX с VOOG
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий GETGX и USSPX

GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

GETGX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GETGX
Ранг доходности на риск GETGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GETGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GETGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GETGXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.97

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.51

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

7.24

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GETGX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GETGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GETGX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GETGXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между GETGX и USSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GETGX и USSPX

Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.59%4.39%11.30%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.20%11.26%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок GETGX и USSPX

Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GETGXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-55.39%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.19%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-26.88%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-33.64%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.25%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.19%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GETGX и USSPX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 4.38%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GETGXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.37%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.59%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.42%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.51%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.35%

+0.89%