Сравнение GETGX с PEQSX
GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - GETGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, GETGX returned 10.72%/yr vs 14.27%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GETGX charges 1.11%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.
Доходность
Сравнение доходности GETGX и PEQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GETGX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.27% соответственно.
GETGX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.72%
PEQSX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам GETGX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 12.08% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 10.01% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Correlation
The correlation between GETGX and PEQSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between GETGX and PEQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GETGX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
GETGX
PEQSX
Сравнение GETGX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GETGX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 14.18 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GETGX и PEQSX
Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и PEQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GETGX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -36.04% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.18% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -15.01% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -15.18% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -36.04% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.97% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.21% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.85% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GETGX и PEQSX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.52%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GETGX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.91% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.54% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.92% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.57% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.02% | +2.23% |
Сравнение комиссий GETGX и PEQSX
GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GETGX и PEQSX
Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PEQSX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.28% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.11% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
GETGX and PEQSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEQSX has higher volatility (3.91%) compared to GETGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, GETGX dropped -49.09% vs PEQSX's -36.04%.
PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GETGX и PEQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор