Сравнение GETGX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GETGX или FLMVX.
Основные характеристики
| GETGX | FLMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.26% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 20.72% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 9.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.01% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 13.15% |
| Макс. просадка | -49.09% | -54.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между GETGX и FLMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GETGX и FLMVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GETGX показывает доходность 12.26%, а FLMVX немного выше – 12.60%. За последние 10 лет акции GETGX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GETGX и FLMVX
GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GETGX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GETGX и FLMVX
Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FLMVX в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 5.09% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.34% | 11.52% | 14.58% | 7.16% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 5.39% | 6.07% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% | 8.60% | 5.01% |
Просадки
Сравнение просадок GETGX и FLMVX
Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GETGX и FLMVX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.