- ISIN
- US9264643712
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 16 авг. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции GETGX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GETGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) показал доход в 10.89% с начала года и 15.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GETGX составила 10.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Victory Sycamore Established Value Fund
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GETGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GETGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69% | 4.37% | -5.21% | 5.55% | -0.52% | 1.00% | 10.89% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -2.00% | -3.93% | -3.38% | 3.10% | 1.96% | 1.49% | 2.00% | 0.01% | -3.46% | 3.30% | -0.24% | 2.11% |
| 2024 | -0.68% | 4.23% | 5.37% | -5.11% | 2.58% | -1.64% | 5.43% | 2.07% | 1.39% | -2.44% | 5.91% | -6.95% | 9.53% |
| 2023 | 6.58% | -2.09% | -2.63% | -0.34% | -4.93% | 7.73% | 3.86% | -3.06% | -4.84% | -3.50% | 8.07% | 6.01% | 9.86% |
| 2022 | -3.05% | 0.61% | 2.91% | -3.31% | 1.57% | -9.72% | 8.43% | -3.14% | -8.04% | 10.65% | 5.87% | -3.70% | -3.05% |
| 2021 | -0.22% | 9.88% | 6.04% | 5.63% | 2.13% | -2.32% | 1.61% | 2.19% | -4.41% | 4.48% | -3.35% | 6.85% | 31.20% |
Метрики бенчмарка
Victory Sycamore Established Value Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.86, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.94%) than losses (86.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 94.94%
- Участие в снижении
- 86.16%
Комиссия
Комиссия GETGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GETGX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GETGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.52 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Sycamore Established Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $1.93 | $5.07 | $2.63 | $3.46 | $3.92 | $2.06 | $2.25 | $3.34 | $1.16 | $0.43 | $3.39 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Sycamore Established Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $5.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Sycamore Established Value Fund показал максимальную просадку в 49.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.06%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.96%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.07%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 14d | 8mo 11dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.30%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 6mo 3d | 11moмай 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| GETGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -56.78% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -18.90% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.43% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -33.92% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.72% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GETGX
Добавьте Victory Sycamore Established Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GETGX