Сравнение GETGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GETGX или FSMAX.
Основные характеристики
| GETGX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 20.78% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 42.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.35% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 18.32% |
| Макс. просадка | -59.81% | -41.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GETGX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GETGX и FSMAX
С начала года, GETGX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GETGX и FSMAX
GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GETGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GETGX и FSMAX
Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FSMAX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 0.86% | 0.96% | 1.18% | 1.26% | 0.98% | 0.90% | 0.88% | 0.42% | 0.36% | 0.76% | 0.91% | 0.34% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.88% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок GETGX и FSMAX
Максимальная просадка GETGX за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GETGX и FSMAX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.