PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GETGX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GETGX с HAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GETGX returned 10.49%/yr vs 10.51%/yr for HAMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GETGX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности GETGX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GETGX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 16.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GETGX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции HAMVX немного впереди с 10.51%.

GETGX

1 день
0.31%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.65%
1 год
16.59%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.49%

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GETGX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		11.24%2.11%9.53%9.86%-3.05%31.20%7.56%28.10%-10.50%15.45%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between GETGX and HAMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.95

The correlation between GETGX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GETGX:
GETGX с FNKGETGX с FLMVXGETGX с FSMAXGETGX с VHGEXGETGX с VOOGETGX с VIIIXGETGX с VOOG
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с VO

Доходность на риск

GETGX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GETGX
Ранг доходности на риск GETGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GETGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GETGX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GETGXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.61

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.79

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.13

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

18.17

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GETGX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GETGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GETGX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GETGXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GETGX и HAMVX

Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GETGXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-64.17%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.84%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-21.04%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.04%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-51.44%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.98%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.93%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GETGX и HAMVX

Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеют волатильность 3.06% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GETGXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.45%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

18.83%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.89%

-2.65%

Сравнение комиссий GETGX и HAMVX

GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GETGX и HAMVX

Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности HAMVX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.32%4.39%11.30%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.20%11.26%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GETGX and HAMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAMVX has higher volatility (3.19%) compared to GETGX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GETGX dropped -49.09% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GETGX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор