PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с VFQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

GERM и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GERM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и VFQY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%4.99%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с IHE
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Сравнение комиссий GERM и VFQY

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

GERM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и VFQY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок GERM и VFQY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и VFQY.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-37.41%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.84%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.80%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.12%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и VFQY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.69%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.36%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.54%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.39%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.02%

-21.02%