PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с VFQY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. GERM is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 21.07% for VFQY. GERM charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности GERM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.74%
1 год
21.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и VFQY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		12.74%10.24%3.41%

Сравнение распределения секторов GERM и VFQY

Секторы
GERM
VFQY

Здравоохранение

99.3%
8.9%

Финансовые услуги

0.4%
18.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

2.2%

Промышленность

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

25.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
VFQY
8.9%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
VFQY
18.9%

Сырьевые материалы

GERM

-

VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

GERM

-

VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

VFQY
9.2%

Энергетика

GERM

-

VFQY
2.2%

Промышленность

GERM

-

VFQY
16.8%

Недвижимость

GERM

-

VFQY

-

Технологии

GERM

-

VFQY
25.8%

Коммунальные услуги

GERM

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

GERM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.67

—

GERM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и VFQY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-37.41%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.12%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.60%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.43%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и VFQY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.17%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.74%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.41%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.33%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

20.77%

-20.77%

Сравнение комиссий GERM и VFQY

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и VFQY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY has higher volatility (3.17%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 21.07% vs 0.00% for GERM. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 21.07% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

VFQY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.13% for VFQY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор