PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с PSCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 36.14% for PSCH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности GERM и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCH

1 день
0.38%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.56%
1 год
36.14%
3 года*
6.30%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и PSCH

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.56%-0.49%-3.24%

Сравнение распределения секторов GERM и PSCH

Секторы
GERM
PSCH

Здравоохранение

99.3%
97.1%

Финансовые услуги

0.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
PSCH
97.1%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
PSCH
0.9%

Сырьевые материалы

GERM

-

PSCH

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

PSCH

-

Энергетика

GERM

-

PSCH

-

Промышленность

GERM

-

PSCH
0.7%

Недвижимость

GERM

-

PSCH

-

Технологии

GERM

-

PSCH
2.0%

Коммунальные услуги

GERM

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY

Доходность на риск

GERM vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.52

—

GERM vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и PSCH

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-46.32%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-15.36%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.12%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.51%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.82%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и PSCH

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.98%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

14.61%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

20.23%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.96%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

23.62%

-23.62%

Сравнение комиссий GERM и PSCH

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и PSCH

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSCH has higher volatility (4.98%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs PSCH's -46.32%.

On 1-year performance, PSCH leads with 36.14% vs 0.00% for GERM. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCH has performed better with a 36.14% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.29% for PSCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор