PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GERIX показывает доходность 5.19%, а SFENX немного ниже – 5.03%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.08% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с DFEVXGERIX с eem
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий GERIX и SFENX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

GERIX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.76

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между GERIX и SFENX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и SFENX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и SFENX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-47.19%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.41%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-29.26%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.59%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-7.03%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-13.00%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и SFENX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.37%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

10.46%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.50%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.37%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.99%

+0.57%