PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTLOXGEQIX с ACTIXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий GEQIX и VIVIX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GEQIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.09

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.53

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.90

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между GEQIX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и VIVIX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и VIVIX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-59.30%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.29%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.12%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.82%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-9.31%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и VIVIX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.89% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.69%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.88%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.92%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.74%

+0.33%