Сравнение GEQIX с UPDDX
GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GEQIX charges 0.85%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEQIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEQIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 0.96% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between GEQIX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GEQIX
UPDDX
Сравнение GEQIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 112.11 | -111.51 |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и UPDDX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -0.33% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -0.11% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 21.67% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.67% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.67% | -4.68% |
Сравнение комиссий GEQIX и UPDDX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и UPDDX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.13% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEQIX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEQIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор