Сравнение GEQIX с OIEJX
GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - GEQIX is a Dividend fund managed by Glenmede, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, GEQIX returned 8.88%/yr vs 12.45%/yr for OIEJX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GEQIX charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и OIEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 18.62%.
GEQIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
OIEJX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GEQIX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 16.81% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 18.62% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Correlation
The correlation between GEQIX and OIEJX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between GEQIX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
GEQIX
OIEJX
Сравнение GEQIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEQIX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.95 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 15.42 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и OIEJX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и OIEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -36.88% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -7.08% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -14.16% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -14.74% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -2.98% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.81% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и OIEJX
Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.79% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.00% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.54% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.24% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.76% | +0.14% |
Сравнение комиссий GEQIX и OIEJX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и OIEJX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности OIEJX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 13.82% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.31% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
GEQIX and OIEJX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEQIX has higher volatility (3.31%) compared to OIEJX (2.79%). In terms of maximum drawdown, GEQIX dropped -35.47% vs OIEJX's -36.88%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEQIX и OIEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор