PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEQIX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.77%.


GEQIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.33%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.47%
10 лет*

IDIVX

1 день
1.93%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.77%
6 месяцев
16.79%
1 год
32.56%
3 года*
21.60%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQIX и IDIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
6.89%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
16.77%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%10.49%

Correlation

The correlation between GEQIX and IDIVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between GEQIX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Equity Income Portfolio

Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

GEQIX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEQIXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.85

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

25.54

-17.16

GEQIX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEQIXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.39

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и IDIVX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и IDIVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEQIXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-31.64%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-5.72%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-15.37%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.34%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.36%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и IDIVX

Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 2.81%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEQIXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.40%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.69%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

9.85%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.97%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.95%

+2.04%

Сравнение комиссий GEQIX и IDIVX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и IDIVX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности IDIVX в 6.30%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
15.13%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
6.30%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%

Часто задаваемые вопросы


GEQIX and IDIVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIVX has higher volatility (3.40%) compared to GEQIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, GEQIX dropped -35.47% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQIX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор