PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с MSTZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GENZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GENZ returned -11.23% vs 200.14% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -38.48%.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

MSTZ

1 день
-8.18%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-26.02%
С начала года
-38.48%
1 год
200.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-87.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.90%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-38.48%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between GENZ and MSTZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

GENZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.36

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.20

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.37

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.53

-5.24

GENZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и MSTZ

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-99.38%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-84.89%

+58.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-97.91%

+71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-94.57%

+70.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

44.42%

-28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и MSTZ

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 54.29%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

54.29%

-47.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

134.29%

-117.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

148.43%

-128.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

170.33%

-145.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

170.33%

-145.24%

Сравнение комиссий GENZ и MSTZ

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и MSTZ

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and MSTZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (54.29%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 200.14% vs -11.23% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 200.14% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for MSTZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор