VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) Коэффициент Сортино: 0.10

Коэффициент Сортино GENZ равен 0.10, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.10 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 12 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино GENZ

Вызывает опасения

GENZ опережает 6.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция GENZ на рынке

График показывает коэффициент Сортино GENZ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.83 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.83 до 3.78
Зеленая зона (верхние 25%): 3.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 12.73+
Медиана (50-й перцентиль): 2.91 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино VanEck Digital Native Economy ETF с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность GENZ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 12 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
CHPS	Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	4.92
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	4.89
FTXL	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	4.81
SMH	VanEck Semiconductor ETF	4.49
PSI	Invesco Semiconductors ETF	4.48
VPN	Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF	4.47
NXTG	First Trust IndXX NextG ETF	4.46
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	4.42
SOXX	iShares Semiconductor ETF	4.37
SHOC	Strive U.S. Semiconductor ETF	4.32
GENZ	VanEck Digital Native Economy ETF	0.10

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино GENZ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GENZ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore GENZ risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

GENZ Sharpe Ratio