PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BCI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. GENZ is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, GENZ returned -7.27%/yr vs 10.31%/yr for BCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 22.38%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

BCI

1 день
-2.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.46%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%26.66%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		22.38%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between GENZ and BCI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.24

The correlation between GENZ and BCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и BCI

Секторы
GENZ
BCI

Финансовые услуги

29.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
BCI
100.0%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
BCI

-

Технологии

GENZ
20.6%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
BCI

-

Промышленность

GENZ
0.9%
BCI

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

BCI

-

Энергетика

GENZ

-

BCI

-

Здравоохранение

GENZ

-

BCI

-

Недвижимость

GENZ

-

BCI

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

GENZ vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.96

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.53

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.33

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

11.14

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.96

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BCI

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-32.69%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-7.76%

-18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-11.38%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-26.50%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-7.76%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-12.00%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

3.01%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BCI

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.29%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

15.06%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.14%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

16.84%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

15.67%

+9.46%

Сравнение комиссий GENZ и BCI

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BCI

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BCI в 13.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.47%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to BCI (5.29%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 10.31% vs -7.27% for GENZ. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.31% return vs -7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

BCI has the higher dividend yield at 13.47%, compared with 3.96% for GENZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор