PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с XLK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 23.89%/yr for XLK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.68% против 23.89% соответственно.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

XLK

1 день
0.07%
1 месяц
-8.11%
6 месяцев
20.96%
С начала года
22.34%
1 год
35.41%
3 года*
26.73%
5 лет*
19.16%
10 лет*
23.89%
Всё время*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		22.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between GENZ and XLK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г.

0.55

Over the past year, the correlation between GENZ and XLK has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GENZ и XLK

Секторы
GENZ
XLK

Коммуникационные услуги

30.9%
0.9%

Финансовые услуги

28.0%

-

Технологии

20.7%
99.1%

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Промышленность

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GENZ
30.9%
XLK
0.9%

Финансовые услуги

GENZ
28.0%
XLK

-

Технологии

GENZ
20.7%
XLK
99.1%

Потребительский циклический сектор

GENZ
19.7%
XLK

-

Промышленность

GENZ
0.8%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

GENZ

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

XLK

-

Энергетика

GENZ

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

GENZ

-

XLK

-

Недвижимость

GENZ

-

XLK

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGTGENZ с DAPP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

GENZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.45

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.93

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.23

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.53

-7.25

GENZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и XLK

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-82.05%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-15.92%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-25.66%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-33.56%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-33.56%

-22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-11.25%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-34.83%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

5.43%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и XLK

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.59%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

20.94%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

24.61%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

25.57%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.81%

+0.28%

Сравнение комиссий GENZ и XLK

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и XLK

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and XLK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.59%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 23.89% vs 3.68% for GENZ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 23.89% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.45% for XLK.

GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор