PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Tarkio Fund (TARKX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GENIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.42% соответственно.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий GENIX и TARKX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

GENIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.13

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.82

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.30

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.01

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.04

+0.56

Корреляция

Корреляция между GENIX и TARKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и TARKX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и TARKX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-95.09%

+55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-17.33%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-95.09%

+74.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-95.09%

+55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-91.33%

+87.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-17.02%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.25%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и TARKX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

11.90%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

21.91%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

32.25%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

600.49%

-583.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

424.90%

-406.38%