PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%17.28%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GENIX и GSPFX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GSPFX в 0.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GENIX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXGSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.48

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.13

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

5.37

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GSPFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между GENIX и GSPFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и GSPFX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GSPFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и GSPFX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-33.10%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.39%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-24.19%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.97%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.40%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.04%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

17.86%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.66%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.70%

-0.18%