PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. GEND is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 22.72% for SPYV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GEND charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности GEND и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

GEND

1 день
1.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.72%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и SPYV

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		13.26%16.61%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%14.05%

Correlation

The correlation between GEND and SPYV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between GEND and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с GENTGEND с SCHDGEND с SCHVGEND с LSVDGEND с IUSVGEND с IBIC
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

GEND vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.31

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.24

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.67

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

14.06

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.43

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GEND и SPYV

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-58.45%

+45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.22%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-8.72%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и SPYV

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.03%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.09%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

9.87%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.94%

-2.78%

Сравнение комиссий GEND и SPYV

GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и SPYV

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.70%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

GEND and SPYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEND has higher volatility (2.76%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, GEND leads with 27.57% vs 22.72% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEND has performed better with a 27.57% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.

GEND has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.68% for SPYV.

GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Genter Capital and State Street. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.04% for SPYV.

GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор