Сравнение GEN с QQQ
GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.46% против 21.01% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам GEN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GEN and QQQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GEN and QQQ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GEN
QQQ
Сравнение GEN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.29 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.13 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и QQQ
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -82.97% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -11.96% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -22.77% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -35.12% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -35.12% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -5.29% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -32.66% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 3.36% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и QQQ
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 7.53% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 15.52% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 18.69% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 22.81% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.44% | +10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и QQQ
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GEN and QQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (10.81%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор