Сравнение GEN с FCX
GEN (Gen Digital Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. GEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 10.43% против 22.12% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам GEN и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between GEN and FCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between GEN and FCX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.81B
FCX:
$98.78B
GEN:
$1.57
FCX:
$1.89
GEN:
15.49
FCX:
36.13
GEN:
3.01
FCX:
3.74
GEN:
5.67
FCX:
5.06
GEN:
$5.00B
FCX:
$26.42B
GEN:
$3.92B
FCX:
$7.35B
GEN:
$2.46B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. FCX — Ранг доходности на риск
GEN
FCX
Сравнение GEN c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.75 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.85 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и FCX
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -92.52% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -24.90% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -46.34% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -51.47% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -72.59% | +24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -4.62% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -39.62% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 9.97% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и FCX
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.50%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.98% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 37.53% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 48.88% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 45.14% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 48.65% | -15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и FCX
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и FCX
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and FCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор