PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEME с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEME и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.


GEME

1 день
-2.42%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
20.95%
С начала года
28.13%
1 год
55.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и SMST


Correlation

The correlation between GEME and SMST is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Доходность на риск

GEME vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEMESMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.04

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

5.82

+8.25

GEME vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEME и SMST

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и SMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEMESMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-99.25%

+82.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-85.39%

+71.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-97.32%

+88.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-90.93%

+88.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

44.56%

-40.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и SMST

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 8.54%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEMESMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

55.38%

-46.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

135.32%

-114.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

149.40%

-125.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

167.53%

-143.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

167.53%

-143.47%

Сравнение комиссий GEME и SMST

GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и SMST

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


GEME and SMST have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to GEME (8.54%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 55.58% for GEME. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.00% for SMST.

GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Pacific AM and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 1.29% for SMST.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор