Сравнение GEME с SHV
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. GEME is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, GEME returned 71.47% vs 3.86% for SHV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GEME charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности GEME и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%.
GEME
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 38.52%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам GEME и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 34.02% | 37.43% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 3.97% |
Correlation
The correlation between GEME and SHV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. SHV — Ранг доходности на риск
GEME
SHV
Сравнение GEME c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -145.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 53.77 | -52.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 431.38 | -426.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 2,419.80 | -2,400.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и SHV
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -0.45% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -0.01% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | 0.00% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.03% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и SHV
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 0.04% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 0.12% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 0.20% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 0.29% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 0.28% | +23.37% |
Сравнение комиссий GEME и SHV
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и SHV
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.23% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and SHV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (9.90%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs SHV's -0.45%.
On 1-year performance, GEME leads with 71.47% vs 3.86% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 71.47% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.83% for SHV.
GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: Pacific AM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор