PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEME с SDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

GEME и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GEME и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и SDEM

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.06%27.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEME показывает доходность 8.97%, а SDEM немного выше – 9.06%.

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.06%
6 месяцев
19.15%
1 год
31.51%
3 года*
18.51%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с DVYEGEME с ECOWGEME с JPEMGEME с QEMMGEME с ROAMGEME с FEM
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с KBWY

Сравнение комиссий GEME и SDEM

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GEME vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMESDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.71

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.25

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

13.11

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMESDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.18

+1.65

Корреляция

Корреляция между GEME и SDEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и SDEM

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SDEM в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GEME и SDEM

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и SDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMESDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-47.38%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.21%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-3.97%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-20.97%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.42%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и SDEM

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMESDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.58%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

10.35%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

15.27%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

17.34%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.30%

+2.99%