Сравнение GEME с RWEM
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while RWEM is passively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 56.77% for RWEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GEME charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.
Доходность
Сравнение доходности GEME и RWEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у RWEM с доходностью 27.42%.
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWEM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и RWEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 37.35% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 26.43% |
Correlation
The correlation between GEME and RWEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. RWEM — Ранг доходности на риск
GEME
RWEM
Сравнение GEME c RWEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | RWEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 3.71 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.78 | 11.98 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.79 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.60 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок GEME и RWEM
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и RWEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -26.92% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -15.39% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -9.63% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.75% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и RWEM
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.16% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 28.68% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 31.82% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.35% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.35% | +1.59% |
Сравнение комиссий GEME и RWEM
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RWEM в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и RWEM
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности RWEM в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.69% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and RWEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.57%) compared to RWEM (8.16%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs RWEM's -26.92%.
On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 56.77% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 56.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.69% for RWEM.
They also come from different issuers: Pacific AM and Rayliant. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.52% for RWEM.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и RWEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор