PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEME с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с EQLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, GEME returned 55.58% vs 43.68% for EQLT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности GEME и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 22.92%.

GEME

1 день
-2.42%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
20.95%
С начала года
28.13%
1 год
55.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLT

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
16.66%
С начала года
22.92%
1 год
43.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и EQLT

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		28.13%37.43%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		22.92%32.11%

Correlation

The correlation between GEME and EQLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between GEME and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с FEMGEME с DEMGEME с PIEGEME с EMIFGEME с ECOW
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

GEME vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMEEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.90

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.49

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.66

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.48

+1.59

GEME vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEME и EQLT

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, примерно равная максимальной просадке EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-17.38%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.00%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.32%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.69%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EQLT

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.94%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

21.04%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

23.11%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

21.29%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.29%

+2.77%

Сравнение комиссий GEME и EQLT

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EQLT

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EQLT в 2.85%

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.85%3.10%0.51%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.47%7.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEME and EQLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEME has higher volatility (8.54%) compared to EQLT (6.94%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, GEME leads with 55.58% vs 43.68% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 55.58% return vs 43.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.85% for EQLT.

They also come from different issuers: Pacific AM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.35% for EQLT.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор