Сравнение GEME с AAOI
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock. Over the past year, GEME returned 71.47% vs 992.76% for AAOI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEME и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 34.02%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 384.94%.
GEME
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 38.52%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
Сравнение доходности по годам GEME и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 34.02% | 37.43% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | 4.68% |
Correlation
The correlation between GEME and AAOI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. AAOI — Ранг доходности на риск
GEME
AAOI
Сравнение GEME c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 19.07 | -13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 52.70 | -33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и AAOI
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -98.49% | +81.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -47.64% | +34.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -24.23% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -65.67% | +63.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 17.21% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и AAOI
Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 9.90%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 40.42%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 40.42% | -30.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 109.93% | -90.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 139.42% | -116.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 119.31% | -95.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 98.26% | -74.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и AAOI
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.23% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and AAOI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to GEME (9.90%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор