PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с GVIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GEMD и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GVIP

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-24.09%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GEMD и GVIP

GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

GEMD vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.89

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.35

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.72

-0.58

Корреляция

Корреляция между GEMD и GVIP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GVIP

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GVIP в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GVIP

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-37.09%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-13.67%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.63%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.71%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.51%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

8.50%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

14.60%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

23.35%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

21.18%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

21.68%

-11.60%