PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GEMD и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%10.99%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GEMD и GPIQ

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GEMD vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.80

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.04

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.31

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.31

-1.17

Корреляция

Корреляция между GEMD и GPIQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GPIQ

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GPIQ

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-21.06%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-12.08%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.62%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.38%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.64%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.15%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

11.22%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

20.45%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

17.74%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

17.74%

-7.66%