Сравнение GEMD с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GEMD и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и GBIL
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GEMD vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GEMD
GBIL
Сравнение GEMD c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 16.02 | -14.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 81.70 | -79.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 24.00 | -22.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 200.44 | -198.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 1,299.94 | -1,291.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 16.02 | -14.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 4.79 | -4.65 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и GBIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и GBIL
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и GBIL
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -0.76% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -0.02% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.04% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.00% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и GBIL
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.08% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 0.15% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 0.25% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 0.58% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 0.47% | +9.61% |