PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с GAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).

GEMD и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GAEM

2026 (YTD)20252024
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%-1.51%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB

Сравнение комиссий GEMD и GAEM

GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

GEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.79

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.78

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.63

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.04

-1.90

Корреляция

Корреляция между GEMD и GAEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GAEM

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GAEM в 6.70%

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GAEM

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-3.84%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-3.61%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.54%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-0.51%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GAEM

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.29%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.38%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

5.49%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

4.88%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

4.88%

+5.20%