Сравнение GEM с TJUN
GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности GEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
GEM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.79%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 26.12% | 18.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between GEM and TJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
GEM
TJUN
Сравнение GEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.48 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок GEM и TJUN
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -4.47% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -0.59% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 7.52% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 7.52% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 7.52% | +11.51% |
Сравнение комиссий GEM и TJUN
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и TJUN
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.83% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEM and TJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
GEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TJUN.
GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для GEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор