PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEM с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEM и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
3.80%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%4.51%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GEM

1 день
3.52%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.54%
1 год
33.24%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.72%

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GEM и GSST

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Доходность на риск

GEM vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

6.29

-4.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

11.28

-8.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.26

-1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

18.26

-15.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

113.51

-103.98

GEM vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

6.29

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

5.79

-5.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.72

-3.29

Корреляция

Корреляция между GEM и GSST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и GSST

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
2.22%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и GSST

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-3.51%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-0.25%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-1.19%

-34.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

0.00%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-0.17%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.04%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и GSST

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

0.25%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

0.42%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

0.73%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

0.63%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

0.87%

+17.93%