Сравнение GEM с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GEM и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GEM и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.80% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 4.51% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GEM
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 7.72%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и GSST
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
GEM vs. GSST — Ранг доходности на риск
GEM
GSST
Сравнение GEM c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 6.29 | -4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 11.28 | -8.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.26 | -1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 18.26 | -15.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 113.51 | -103.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 6.29 | -4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 5.79 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.72 | -3.29 |
Корреляция
Корреляция между GEM и GSST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и GSST
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.22% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и GSST
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -3.51% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -0.25% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -1.19% | -34.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | 0.00% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -0.17% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.04% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 0.25% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 0.42% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 0.73% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 0.63% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 0.87% | +17.93% |